PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, RETURN SAHAM TERHADAP BID ASK SPREAD

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh harga saham, volume perdagangan, dan return saham terhadap bid ask spread pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 selama periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antar variabel secara sistematis. Sampel penelitian berjumlah 70 data yang diambil dari 14 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45, dipilih melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa laporan statistik dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, dan return saham secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread. Secara parsial, harga saham memiliki pengaruh signifikan terhadap bid ask spread, sementara volume perdagangan dan return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap bid ask spread.

Kata Kunci: Bid Ask Spread; Harga Saham; Volume Perdagangan; Return Saham;