PREDIKSI IHSG DENGAN GERAK BROWN GEOMETRIK TERMODIFIKASI KALMAN FILTER DAN JUMP DIFFUSION
Keywords:
saham, matematika finansial, gerak brownAbstract
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki peran penting sebagai indikator kondisi ekonomi dan pasar modal di Indonesia. Pergerakan nilai IHSG dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah uang beredar dan kinerja perusahaan di Indonesia. Ketidakstabilan akibat faktor tersebut menjadi tantangan dalam menghasilkan prediksi IHSG yang akurat. Untuk memodelkan pergerakan IHSG yang kompleks, Gerak Brown Geometrik (GBG) sering digunakan karena mampu merepresentasikan fluktuasi harga dengan unsur stokastik. Namun, GBG memiliki keterbatasan dalam menghadapi lonjakan harga mendadak dan memiliki error yang besar pada prediksi jangka panjang akibat parameternya yang konstan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan GBG dengan pendekatan Jump Diffusion untuk menangkap lompatan harga secara tiba-tiba, serta mengkombinasikan GBG dengan Kalman Filter untuk mengestimasi parameter secara adaptif dan meningkatkan akurasi prediksi. Penelitian ini membandingkan akurasi dari metode GBG, GBG Kalman Filter, dan GBG Jump diffusion menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Prediksi nilai IHSG menggunakan metode GBG, GBG Kalman Filter, dan GBG Jump Diffusion terbukti sangat akurat, ditunjukkan oleh nilai MAPE yang seluruhnya berada di bawah 10%. Hasil MAPE yang didapat dari setiap metode pada 500 iterasi sebagai berikut: GBG sebesar 1.0711%, GBG Kalman Filter sebesar 0.36%, dan GBG Jump Diffusion sebesar 0.9136 %. Hal ini menunjukkan bahwa metode GBG Kalman Filter dan GBG Jump Diffusion dapat memprediksi pergerakan nilai IHSG yang lebih baik dari GBG.
References
Devaki A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Benefita. 2017;2(2):167–78.
Ditasari P, Rohaeti E, Kamila I. Aplikasi Geometric Brownian Motion dengan Jump Diffusion dalam Memprediksi Harga Saham Liquid Quality 45. EULER: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi. 2022;10(1):111–9.
Gojali DI, Juniwati EH, Pratiwi LN. Pengaruh Jub Arti Sempit (M1), BI rate, Inflasi, dan Kurs terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia. Indonesian Journal of Economics and Management. 2021;1(3):561–77.
Hossain E. Machine learning crash course for engineers. 1st ed. Springer Cham; 2024.
Hunaifi MA, Maulana DA. Penerapan Geometric Brownian Motion Termodifikasi Kalman Filter (GBM-KF) untuk Memprediksi Harga Emas. MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika. 2024;12(3):714–25.
Ilyas IA, Puspita E, Rachmatin D. Prediksi Harga Saham Menggunakan Model Jump Diffusion. EurekaMatika. 2018;6(1):33–42.
Khoiril HA, Arghawaty E. Menganalisis Nilai IHSG Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Era Pandemik Covid-19. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara (JAD). 2020;3(2):110–9.
Muawanah R, Resmi F, Daniswara KA. Penentuan Nilai Opsi Asia pada Komoditas Bawang Merah dengan Menggunakan Metode Monte Carlo. Math Vision. 2023;5(2):70–4.
Mustika TN. Prediksi Harga Saham dengan Geometric Brownian Motion dan ARIMA – termodifikasi Kalman Filter [Tesis sarjana]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2019.
Nafi’a ZI, Nuraliya AY, Mukti GA, Trenggono IR. Peramalan Harga Saham ADRO dengan Geometric Brownian Motion. PERWIRA: Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia. 2024;7(2).
Oktaviana YV. Perbandingan antara Kalman Filter dan Fraksional Kalman Filter untuk Estimasi Konsentrasi Polutan pada Masalah Polusi Udara [Disertasi]. Institut Teknologi Sepuluh Nopember; 2018.
Rosilawati ED, Tarno, Wuryandari T. Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan model intervensi fungsi pulse. Jurnal Gaussian. 2023;12(3):382–91.
Ruppert D, Matteson DS. Statistics and Data Analysis for Financial Engineering: with R Examples. 2nd ed. Springer; 2015.
Susanti R, Adji AR. Analisis peramalan IHSG dengan Time Series Modeling ARIMA (Analysis of Indonesia Composite Index (IHSG) forecasting with ARIMA time series modeling). Jurnal Manajemen Kewirausahaan. 2020;17(1):1–10.
Syarifudin ANA, Merdekawati DA, Apriliani E. Perbandingan Metode Kalman Filter, Extended Kalman filter, dan Ensemble Kalman Filter pada Model Penyebaran Virus HIV/AIDS. Limits: Jurnal Matematika dan Terapannya. 2018;15(1):17–29.
Zakiah A, Sulistianingsih E, Satyahadewi N. Geometric Brownian Motion with Jump Diffusion and Value at Risk Analysis of PT Bank Negara Indonesia Stocks. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan. 2025;19(1):617–28.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Royyan Amigo, Muhamad Hilman Rizaldi, Ahmad Farrel As Syahidani, Danang Wahyu Pamungkas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
As an Author, you have the right to a variety of uses for your article, including institutions or companies. The author's rights might do without the need for special permission.
Authors who publish in the Jurnal Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) have broad rights to use their works for education and scientific purposes without permission, including:
Used to discuss in a class by the author or the author's body and presentations at meetings or conferences and participant approval;
Used for internal training by the author's company;
Distribution to colleagues for the use of their research;
Used in preparation for further author's works;
Included in a thesis or dissertation;
Partial or extra reuse of articles in other works (with full acknowledgment of the last item);
Prepare derivatives (other than for commercial purposes);
Post voluntarily on a website opened by the author or approve the author for scientific purposes (follow CC with a SA License).
