PENENTUAN PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA 5 TAHUN MENGGUNAKAN MODEL VASICEK DAN MODEL COX-INGERSOLL-ROSS (CIR)

Authors

  • Selfi Artika Universitas Teknologi Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.32493/sm.v2i2.6077

Keywords:

nilai premi, asuransi jiwa berjangka, suku bunga, model Vasicek, model CIR

Abstract

Dalam penentuan besaran nilai premi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Besaran nilai suku bunga ditentukan dengan menggunakan model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR. Riset ini bertujuan untuk penentuan besaran nilai suku bunga, besaran nilai premi, dan perbandingan besaran nilai premi dari model suku bunga Vasicek dan model suku bunga CIR. Dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan nilai premi asuransi jiwa berjangka 5 tahun dengan menggunakan nilai suku bunga dengan kasus pertama pembayaran cicilan premi saat besaran konstan tapi berbeda untuk dua periode dan kasus kedua cicilan premi saat besaran meningkat secara linear ketika uang pertanggungan dibayarkan di akhir interval 1/12 tahun. Hasil perhitungan premi asuransi jiwa berjangka yang dihasilkan dari penerapan model Vasicek dan model CIR bernilai positif dan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Author Biography

Selfi Artika, Universitas Teknologi Yogyakarta

Teknik Informatika

References

Bayazit D. 2004. Yiel Curve Estimation and Prediction with Vasicek Model. The Midle East Technical University, Ankara.

Bowers NL, Gerber HU, Hickman JC, Jones DA, Nesbitt CJ. 1997. Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, United States of America.

[BI] Bank Indonesia. 2017. BI 7-day (Reverse) Repo Rate [Internet]. [diunduh 2017 Maret 14]. Tersedia pada: https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Angka Harapan Hidup Penduduk Beberapa Negara tahun 1995-2015 [Internet]. [diunduh 2018 April 11]. Tersedia pada: https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/22/1517/angka-harapan-hidup-penduduk-beberapa-negara-tahun-1995-2015.html

Brigo D, Mercurio F. 2006. Interest Rate Models –Theory and Practice. Springer-Verlag, Germany.

Cox JC, Ingersoll JE. Ross SA. 1985. A theory of the term structure of interst rate. Econometrica, 53(3): 385-408.

Mariana E, Apriliani E, Surjanto SD. 2015. Estimasi Parameter pada Model Suku Bunga Cox Ingersoll Ross (CIR) Menggunakan Kalman Filter untuk Menentukan Harga Zero Coupon Bond. Jurnal Sains dan Seni ITS. 4:2337-3520.

Downloads

Published

2020-07-31

Issue

Vol. 2 No. 2 (2020)

Section

Articles

License

As an Author, you have the right to a variety of uses for your article, including institutions or companies. The author's rights might do without the need for special permission.

 

Authors who publish in the Jurnal Jurnal Statistika dan Matematika (Statmat) have broad rights to use their works for education and scientific purposes without permission, including:

  1. Used to discuss in a class by the author or the author's body and presentations at meetings or conferences and participant approval;

  2. Used for internal training by the author's company;

  3. Distribution to colleagues for the use of their research;

  4. Used in preparation for further author's works;

  5. Included in a thesis or dissertation;

  6. Partial or extra reuse of articles in other works (with full acknowledgment of the last item);

  7. Prepare derivatives (other than for commercial purposes);

  8. Post voluntarily on a website opened by the author or approve the author for scientific purposes (follow CC with a SA License).